No jogo, você paga um ingresso fixo. Lançamos uma moeda até sair “coroa”. A cada “cara” consecutiva o prêmio dobra: 2, 4, 8, 16… (em unidades). A probabilidade de observar k caras antes da primeira coroa é \(P(k) = (1/2)^{k+1}\) e o prêmio é \(2^{k}\). A esperança matemática do prêmio é \(\sum_{k=0}^{\infty} 2^{k} \cdot (1/2)^{k+1} = \infty\), o que cria o paradoxo: o valor esperado é infinito, mas ninguém pagaria um preço “infinito” para jogar. Na prática, a maioria das rodadas paga pouco (mediana baixa) e, raramente, ocorre um prêmio enorme — uma distribuição heavy-tail. O paradoxo se resolve quando consideramos riqueza finita, aversão ao risco (utilidade côncava) e limites reais de prêmio/tempo.